Thomas Chassenieux

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Thomas Chassenieux

Nel 2009 debutta in qualitá di analista di light exotics equity derivatives in Société Générale. Nel 2010 si unisce al Gruppo Exane, all’interno del team che si occupa del trading proprietario, in qualitá di trader cross-asset relative volatility; nel 2013 diviene responsabile del team. Dal 2015 é Responsabile del trading quantitativo cross assetdi Exane. Nel 2018 si unisce ad Exane Asset Management in qualitá di gestore del fondo Exane Integrale.

É laureato in Fisica fondamentale all’Ecole Normale Supérieure, ed in Economia Applicata presso l’Université Paris Dauphine. Specializzato in Ingegneria presso l’Ecole Centrale di Parigi ed in Matematica e Finanza presso l’Universitá di Oxford.

Investire in volatilitá: non solo affari per “turisti “, ma molto altro …

– La ricerca del volatility carry é una strategia ormai sovraffollata e con numerosi inconvenienti.

– Essendo la volatilitá di per sé un’asset class, tutti i risk premia(momentum, mean-reversion … e soprattutto relative value) possono contribuire alla costruzione di un portafoglio in grado di reagire positivamente in un contesto risk-off.

– Applicazione di Machine Learning alla volatilitá: macchine a vettori di supporto (SVM) in aiuto della sistemizzazione dei segnali di volatilitá relative value al fine di raggiungere tale obiettivo.